举个例子吧，给你一把左轮枪，六个弹仓只有一发子弹。
规则是：你对着自己的脑门儿来一枪，人还在就给你一个亿，否则人去世两空。
你干还是不干？

我不知道你是怎么选择，但我是绝对不会干的。
虽然只有1/6的概率枪会响，但这个风险也是我所承担不起的，别说六选一，哪怕是1%的概率，一旦发生也是100%不可挽回的缺点，也就相称于是在交易中的爆仓。
这个问题是人性和理性逻辑的博弈，市场上大部分朋友的选择的是干，而且是循环的干，不计后果无休无止的干，以是终极的结局也就显而易见了。

以是，除了那些交易中的高手而言，对普通散户来讲，无论是在交易结果还是交易过程方面，绝大部分朋友会输给只懂得机器化操作没有感情的EA程序。
故而，这两年EA量化交易在海内开始多了起来。
但想要找到回撤合理，收益稳定的EA程序并不是什么大略的事儿。
市情上各家的宣扬看着也是天花乱坠，实在滥竽充数者众，真材实料者而鲜有。
本日咱们就聊一聊外汇EA量化交易方面的话题，朋友们有不同的不雅观点可留言谈论，共同互换。

一、怎么定义EA？

外汇EA，外汇智能交易系统（Expert Advisor）的简称。
名称里给出了两条信息：智能&系统。

1、这里的智能和当下炒的火热的人工智能有实质的差异，外汇EA里面的智能，实际上指的是对交易员交易操持的自动实行。
换句话来讲，也便是原来该当你坐在电脑前盯着盘面鼠标点点点的动作，现在交给了软件程序自动实行。
只要你的操持完美，程序不会宕机，作为交易员的你可以尽情安排自己的韶光，是出门撸串还是闭门啪，为所欲为。

2、系统，并非是软件程序的自动天生，而是主导EA设计的交易员其自身交易系统的程序化。
软件所能做的便是实行你的买入、卖出、止损、止盈和加减仓的指令，至于回撤的风险如何掌握，盈利的目标怎么达成，趋势行情的布局、震荡行情的策略，这些事情都是你交易履历的量化，甭想着软件可以代劳。

评判任何事物，都要有辩证的角度，EA自然也不例外。
这是一把双刃剑，怎么舞还是要看个人本事的。

1、EA的上风，当然不会只是帮交易员腾出韶光去撸串或者啪，更主要的是能够让你规避交易上的人性弱点。
程序便是指令代码的合集，交易的发生只在程序的与否条件能否达成，没有感情也就从根本上杜绝了人性中最胆怯的“贪婪”和“侥幸”，它所干的事儿一贯基于你的理性思考，这是一种柳下惠和佛系青年都难达不到的境界。

当然，速率也是EA的一大上风，如果你的交易系统够牛，能在掌握风险的根本上剥头皮、套利，程序复利累积的利润是交易员手动操作永久不可企及的高度。

2、EA的弊端，也非常明显。
很多朋友对EA的痴迷已经到了猖獗的地步，乃至有人竟然抱负能够用一套程序既可以拳打欧元、英镑，又能脚踹日元、瑞郎，顺带着还能撩撩黄金耍一耍原油。
无疑，这是在痴人做梦。
如果你抱着这种心态去搞EA，走瞧吧，爆仓没商量。
绝对的理性和主不雅观性的判断是鱼和熊掌不可兼得的两件东西，EA正是由于统统以交易员的系统指令作为交易的准则，在规避了人性弱点的同时，也让自己跳入了“傻瓜式”的漩涡。
它对市场风险的反应不敷，仍须要有人来为其守住末了的关隘。
否则，任何事情都交给一个“傻瓜”去做，替你赢利很好，反过来倒打你一耙也很正常。

市场上的突发性事宜就好比EA头上的那把达摩克利斯之剑，“一键封侯”还是被“一剑封喉”就看你怎么选择了。

对EA的评判该当从两个方面考虑，第一看回撤掌握的水平，第二看上升曲线的形状。
还是先来做个选择题吧，比如下图中的两种EA方案，如果让你来选择，你会采纳哪一种？

很显然，如果从收益情形来看，EA1>EA2，很多人也会乐于选择EA1，尤其是看到EA1方案有一个1300获利的单子时候，相信大部分散户朋友更会按捺不住内心的激动。
然而，实际的情形恐怕并非如此大略，两种EA方案的长线收益2是要远远优于1的。
并且，EA2的资金上升曲线是平滑上行，EA1则是大起大落式的跳跃，这是交易中的大忌。

一夜暴富，一单定乾坤，这些都是上天的赠送，可遇而不可求。
比如EA1中的第4笔交易，+1300的收益已经远远超出正常的水平，背后自然是行情的巨幅颠簸带来的逾额收益，属于双刃剑法则的取舍。
如果没有完善的风控系统作保，回到解放前也便是一个失落误的问题。
显然，EA1是不具备这种戒备于未然的特质的，否则第3和第5笔的交易也不会涌现这么大的亏损。

以是，经商营业无论是手动操盘还是采取EA程序化系统，都不要过于迷恋“大单”这种玄幻的东西，反倒是小单子有更强的自主性，每次少赚而常常赚的复利要远远比“大单”赚的更多。
而这才该当是EA追求的空想状态。

设计一套EA交易程序，还是比较困难的，你既要懂得程序的编码，又要有成熟的交易理念和系统。
这也就相称于是给普通散户朋友设了门槛，没有办法独立设计，想要省时省力省心还能赢利，只能利用市场上其它人的成品。
当然，这是要付出一些代价的，而当中最难应在于如何甄别市情上的EA，到底有没有像宣扬的那么“神奇”。

实在，如果在选择EA时你能跳出贪婪、侥幸的生理思维，找出那些滥竽充数的辣鸡还是挺大略的。
问题的关键是你思考问题的逻辑。

我就简要从几点解释一下吧，朋友们可作为参考，把辣鸡剔除了也就相称于达到了咱们的目标。

1、“一招吃遍天下鲜”？不存在的

看到过有些团队的slogan，鼓吹的理念是帮助客户解放双手，采取他们的EA程序可以躺着赢利，什么震荡、趋势、短线、中线通吃，欧元、英镑、黄金、日元通通不在话下。
记住，但凡有人向你这么吹牛B，拉黑删好友即可。
甭说不成熟的海内市场，即便在程序化交易了那么多年的欧美国家，通吃的EA也是绝不存在的。
除非，设计这套EA的哥们儿已经牛掰到了可以让百度、谷歌这些顶尖公司的AI（人工智能）膜拜的高度。
实在，当今阶段的外汇EA智能化交易，所谓智能只是能够程序化的实行交易员的交易系统。

这个事实是必须要认清楚的，除非你甘心跳入一些人的圈套，而他们slogan里鼓吹的无所不能的EA，可能只是他们套取你本金的工具而已。

市场运行有震荡和趋势之分，产品也有欧元、英镑这样的属性之别，周期性的阶段有周期性的规律，没有一成不变的市场。
以是，实行交易系统的EA程序也须要进行针对性的设计，可以有欧元产品的高频交易策略，也可以有英镑体系的换手手腕；马丁策略、震荡刷单、趋势打破等等每一种EA程序都有特定的适用行情，必须要对号入座才能游刃有余。
试想一下，如果你拿欧元/美元的高频交易系统去搞英镑，马丁加仓去玩儿趋势打破，结果有多惨该当不用言明的吧。

2、历史收益曲线

成绩，始终是衡量水平的最直接的标准。
任你吹的天花乱坠，拿历史交易记录给我瞧瞧，仿照的复盘也行。
如果藏着掖着吞吐其辞，费尽心机岔开话题，忽略你的诉求，那么基本可以断定，此EA纯属忽悠无疑。

当然了，EA的历史收益也是有差异的，正如上文提到的两个例子，有着神奇“大单”的EA1实际的跑单效果远差于平淡无奇的EA2。
但是，很多朋友却会由于EA1中的神奇光环而忽略因设计职员交易系统的不敷所带来的隐忧。
跳跃式的收益曲线每每是很能刺激散户神经的，但若让我去选择，我乐意让自己的账户沿着平滑的曲线稳步增值，哪怕是赚的少一点儿，慢一点儿也无妨。
最最少，在程序跑单实行交易操持的时候，我能睡得着，就足够了。

对的，判断一个EA交易系统风险管理的水平便是这个指标，能让你安心睡觉的EA，不会差！

给大家看一下几个EA跑盘的资金曲线图吧。

3、EA是否指定交易平台

常日环境下，EA对交易平台的哀求是没有那么严格的，只假如交易商许可程序实行，平台里有你系统交易的产品，流利性的市场对EA是开门迎客的态度。
平台供应的是通道做事，你的程序化交易可以给他们创收，都是做生意的没有谁会和钱过不去。

EA程序原来便是一些“与否条件是否达成”的大略代码，设计者的交易逻辑才是它的真正代价所在。
但如果有人说他们的EA只能在他们指定的平台操作，涌现这种情形是须要格外谨慎的。
当然不用除他们的EA设计之初便是针对性的对某一个平台优化（这种情形极少，至今在能稳定创收的EA里我还没有碰着过，也可能是孤陋寡闻的缘故），不然的话你有足够的情由相信，他们是不是有什么底细，是不是在和“指定的平台”联合搞你的账户，而所谓的EA可能只不过是***，或者是一个更快速搞垮你的工具。

想想，后背就有些发寒。
毕竟，林子大了，什么样的鸟都有！

小结，用以上几种方法，眼睛擦亮些，心里通透些，基本上可以过滤掉EA界的大多数辣鸡，然后再根据自己的情形选择相应的EA模式，震荡、打破、马丁，守旧、稳健、激进，欧元、英镑、黄金等等。

总结，EA的智能化只是对交易员交易系统、风险管理的程序化实行，提高了效率，放大了交易韶光，规避了人性的弱点；然而量化EA并非是人工智能级别的AI可以主不雅观的甄别风险，根据行情天生更有效的实行策略。
收益水平、风险管理的能力，归根结底还是要看EA程序设计者的交易系统，和程序无关，EA只是武断地实行者，盈利时能够无上限的放大你的利润，亏损时也会玩儿命的把你的账户往去世里整。

相信EA的实行能力，也要认识到EA的不敷之处，取长补短，效果才会更好！

文/EA量化派 小诗人

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